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回帰分析によるJEPXシステムプライスの経年変化に関する検討
○宮内 肇(熊本大学)・三澤哲也(名古屋市立大学)
電力市場取引の活性化に伴って、電力市場価格の解析と正確な予測は重要な課題である。そこで、我々はこれまでも、JEPXが公開しているシステムプライスデータを対象として回帰分析を行ってきている。本報告では、JEPX開設2年後の2007年から2013年までの各年6月〜9月の夏季のデータを対象に、JEPXのシステムプライスを被説明変数、スポット市場の買い入札量、24時間前のシステムプライス、土日祝を表すダミー変数を説明変数とする回帰式を構成し、決定係数や回帰係数の変化について考察する。その結果、システムプライスやダミー変数に対する回帰係数はここ数年変化が縮小する一方、買い入札量に対しては大きく変化していることを示す。