本論文では、ガウシアンプロセス(以下GPと略記)を用いた地点別限界価格(Locational Marginal Price:以下LMPと略記)の予測手法を提案する。自由化された電力市場のプレイヤーは、電力売買における利益最大化とリスク最小化に関心がある。そのため、正確に電力価格を予測することは有用である。しかし電力価格の時系列には複雑で強い非線形性があり、分散が大きいという特徴があるので、電力価格予測は困難である。(1)。また、現在、米国のある実時間市場ではLMPは5分毎に計算されている。そこで不確実性に対処できるGPを用いたLMP予測手法を提案する。